ポジションサイジングトレーダーが生き残り、成功するための鍵

確実なもの」に賭けて口座が吹き飛んだり、1週間分の小さな勝ちが1回の特大ベットで帳消しになるのを見たことがあるだろうか？確信犯的にやりすぎて、数時間後に後悔の念に駆られながら取引を終えるということは、誰にでもあることです。

ポジションサイジングはトレーディングの隠れたヒーローだ。それが、あなたのエッジが発揮されるのに十分な時間、あなたの口座を存続させるのです。私見では、あなたがこれまでに学んだどんなテクニカル分析のスキルよりも重要です。

ポジションサイジングとは何か？

ポジションサイジングとは、1回の取引でどれだけのリスクを取るかを決めることです。通常、ストップロスやリスク許容度に合わせて調整し、資金の一定割合を設定します。完璧なエントリーをすることではなく、一度の不利な取引であなたのキャリアが終わらないようにすることです。

1,000～5万ドルの口座で取引するほとんどの個人トレーダーにとって、サイジングは生命線です。それは、避けられない連敗、ブラック・スワン・イベント、不安定な状況を乗り切り、マーケットが有利に転じたときに勝者を増やせるようにするものです。

取引ごとに1％のリスクを負えば、10連敗しても10％の損失で済みます。1回の取引で10％のリスクを冒す？たった5回負けただけで、資金は半分になってしまう。どんなに優れたトレーダーでも、連敗はするものです。あなたの仕事は、それを確実に乗り切ることです。

明確なポジションサイジング vs 直感

ルールその1：利益を管理するのではなく、リスクを管理する。

直感」によるサイジング、つまり、_正しいと感じたから_1,000ドルを何かに投じることは、小売業者の罠である。トレーディングは数字ゲームだ。あなたのゴールは、マーケットが必然的にあなたを屈服させる前に、どれだけ質の高い試みができるかを最大化することだ。

明確なポジション・サイジング・プランを持つことは、最悪のシナリオを常に知っていることを意味する。直感で取引するということは、そのシナリオがあなたと同じ部屋にいないことを意味する。

いったん戦略が優位に立てば、長期的な結果は自ずとついてくる。すべてのトレードで勝つことはできませんが、何百回、何千回というトレードの中で、サイジングの一貫性こそが、あなたが利益を上げ続けるための秘訣なのです。

私のポジションサイジングの考え方

1.損切り主導のサイジング：

セットアップの大きさに関係なく、トレードごとのリスクを一定に保ちます。

2.リスクとリターンの重み付け：

2Rのセットアップは20Rのセットアップと同じサイズには値しません。私のサイジングは、潜在的なペイオフと確率に適応しています。

3.市場の状況：

不安定で不確実な市場では、私は規模を縮小する。モメンタムが明確なとき、例えばATHを上回って推移しているときは、サイジングに息抜きをさせる。

(CMMのジャーナリングツールを 使えば、これを簡単に追跡することができる。トレードごとの平均リスク、一貫性、連勝率がすべて一目瞭然だ)

結論

ポジションサイジングは、成功するトレーダーのバックボーンである。完璧なエントリーは忘れてください。生き残りと長寿が第一。

トレーディングとは、毎回ホームランを打つことではありません。自分のエッジを輝かせるために、十分に長くゲームに参加し続けることだ。

サイジングを調整し、資金を守れば、何年後かにあなたの口座はあなたに感謝することでしょう。