포지션 사이징: 트레이더의 생존과 번영을 위한 열쇠

'확실한 것'에 베팅했다가 계좌를 날려버리거나, 한 번의 큰 베팅으로 일주일치 소액 수익이 사라지는 것을 지켜본 적이 있으신가요? 우리 모두 경험해 보셨을 겁니다. 확신에 너무 몰입했다가 몇 시간 후 익숙한 후회와 함께 마감한 경험이 있으실 겁니다.

포지션 사이징은 트레이딩의 숨은 영웅입니다. 포지션 사이징은 계좌에서 수익을 낼 수 있을 만큼 오래 버틸 수 있게 해줍니다. 제 생각에는 앞으로 배울 어떤 기술적 분석 기술보다 더 중요합니다.

포지션 사이징이란 무엇이며 왜 중요한가?

포지션 사이징이란 단일 거래에서 계좌의 위험도를 결정하는 것으로, 일반적으로 손절과 위험 허용 범위에 따라 원금의 일정 비율을 결정합니다. 포지션 사이징은 완벽한 진입을 목표로 하는 것이 아니라 한 번의 잘못된 거래로 트레이딩 경력이 끝나지 않도록 하는 것입니다.

1,000~5,000달러 계좌로 거래하는 대부분의 트레이더에게 포지션 설정은 생명줄과도 같습니다. 이는 피할 수 없는 연패, 블랙스완 이벤트, 변동성 장세를 극복하는 동시에 시장이 유리하게 돌아설 때 수익률을 높일 수 있도록 도와줍니다.

거래당 1%의 위험을 감수하면 10연패 시 10%만 부담하면 됩니다. 거래당 10%의 위험을 감수한다고요? 단 5번의 손실로 원금이 절반으로 줄어듭니다. 최고의 트레이더도 손실이 발생할 수 있습니다. 여러분의 임무는 손실에서 살아남는 것입니다.

정의된 포지션 크기 대 직감

첫 번째 규칙: 수익이 아닌 리스크를 관리하세요.

"직감"에 따라 포지션 규모를 결정하는 것, 즉 옳다고 생각되는 종목에 1,000달러를 넣는 것은 트레이딩 함정입니다. 트레이딩은 숫자 게임입니다. 여러분의 목표는 시장에 굴복하기 전에 최대한 많은 매매 시도를 할 수 있도록 하는 것입니다.

포지션 규모를 정한다는 것은 항상 최악의 시나리오를 알고 있다는 뜻입니다. 본능에 따라 트레이딩하면 그 시나리오는 자신과 같은 공간에 있지 않다는 뜻입니다.

전략이 우위를 점하면 장기적인 결과는 저절로 해결됩니다. 모든 거래에서 이길 수는 없지만 수백, 수천 번의 거래에서 일관성 있는 포지션 사이징으로 수익률을 유지할 수 있습니다.

포지션 사이징 접근 방법

1. 손절 중심 포지션 사이징:

손절 거리를 기준으로 포지션 규모를 설정하여 설정 규모에 관계없이 거래당 리스크를 일관되게 유지합니다.

2. 위험-보상 가중치:

2R 설정은 20R 설정과 동일한 크기를 가질 자격이 없습니다. 잠재적 수익과 확률에 따라 포지션 규모를 조정합니다.

3. 시장 상황:

변동성이 크고 불확실한 시장에서는 규모를 축소합니다. ATH를 상회하는 추세처럼 모멘텀이 확실할 때는 포지션 규모를 여유 있게 조절합니다.

(CMM의 저널링 도구를 사용하면 거래당 평균 위험, 일관성, 연속 추세를 한 눈에 볼 수 있어 쉽게 추적할 수 있습니다.)

결론

포지션 사이징은 모든 성공적인 트레이더의 근간입니다. 완벽한 진입은 잊어버리세요. 생존과 장기가 우선입니다.

트레이딩은 매번 홈런을 치는 것이 아닙니다. 자신의 실력을 발휘할 수 있을 만큼 오래 머무르는 것이 중요합니다.

포지션 규모를 조절하고 원금을 보호하면 몇 년 후 계좌가 고마워할 것입니다.