Размер позиции: Ключ трейдера к выживанию и процветанию

Вы когда-нибудь срывали куш на "верняке" или наблюдали, как неделя мелких выигрышей сводится на нет одной слишком крупной ставкой? Мы все так делали - слишком сильно увлекались убеждениями, а спустя несколько часов закрывали счет с таким знакомым сожалением.

Размер позиции - это невоспетый герой трейдинга. Это то, что позволяет сохранить ваш счет достаточно долго для того, чтобы ваше преимущество сыграло. На мой взгляд, это важнее, чем любой навык технического анализа, который вы когда-либо изучите.

Что такое размер позиции и почему он важен?

Размер позиции означает решение о том, какой частью вашего счета рисковать в одной сделке - обычно это определенный процент от вашего капитала, скорректированный с учетом вашего стоп-лосса и допустимого риска. Речь идет не о том, чтобы идеально войти в сделку, а о том, чтобы одна неудачная сделка не положила конец вашей карьере.

Для большинства розничных трейдеров, работающих со счетами $1k-$50k, размер - это ваш спасательный круг. Это то, что поможет вам пережить неизбежные полосы потерь, "черные полосы" и нестабильные условия, позволив вашим победителям усугубить ситуацию, когда рынок повернется в вашу пользу.

Риск в 1% на сделку означает, что полоса из 10 убытков обойдется вам всего в 10%. Рисковать 10 % на сделку? Вы уменьшаете свой капитал вдвое всего после пяти потерь. Даже у лучших трейдеров случаются серии неудач - ваша задача состоит в том, чтобы убедиться, что вы их переживете.

Определенный размер позиции против интуиции

Правило номер один: управляйте риском, а не прибылью.

Выбор размера позиции по "чутью", когда вы бросаете 1000 долларов на что-то, потому что это кажется правильным, - это ловушка для розничной торговли. Трейдинг - это игра чисел. Ваша цель - максимизировать количество качественных попыток, которые вы можете предпринять, прежде чем рынок неизбежно смирит вас.

Наличие определенного плана изменения размера позиции означает, что вы всегда знаете свой наихудший сценарий. Торговля на инстинктах означает, что этот сценарий даже не находится в одной комнате с вами.

Как только ваша стратегия получит преимущество, долгосрочный результат позаботится о себе сам. Вы не будете выигрывать в каждой сделке, но на протяжении сотен или тысяч сделок последовательность в определении размера позиции - это то, что поможет вам оставаться в плюсе.

Как я подхожу к определению размера позиции

1. Определение размера позиции на основе стоп-лосса:

Я определяю размер позиции на основе расстояния до стопа - это позволяет поддерживать постоянный риск на сделку, независимо от размера сетапа.

2. Взвешивание риска и вознаграждения:

Сетап 2R не заслуживает того же размера, что и сетап 20R. Мой размер адаптируется к потенциальной отдаче и вероятности.

3. Рыночные условия:

На неспокойных, неопределенных рынках я уменьшаю размер. Когда импульс ясен, например, когда мы трендим выше ATH, я позволяю своему размеру дышать.

(С помощью инструментов ведения журнала CMM это легко отследить: ваш средний риск на сделку, последовательность и полосы видны с первого взгляда).

Заключение

Размер позиции - это основа любого успешного трейдера. Забудьте об идеальных входах. Выживание и долголетие превыше всего.

Торговля - это не про то, чтобы каждый раз делать хоум-ран. Речь идет о том, чтобы оставаться в игре достаточно долго, чтобы дать возможность проявиться вашему преимуществу.

Выбирайте размер, защищайте свой капитал, и ваш счет отблагодарит вас через несколько лет.