Как использовать профиль объема для более разумной торговли
By Dead Cat Bounce - 20-Jul-2025
Бывают моменты, когда торговля похожа на полет вслепую. Цена замирает на случайном уровне или пробивает прорыв, и вы не знаете, что делать дальше. Но что, если бы у вас было рентгеновское зрение на рынках?
Именно здесь на помощь приходит Volume Profile. Инструмент, который показывает, где на самом деле происходила значимая торговая активность. Давайте разберемся, что это такое и как его использовать, чтобы отточить свое преимущество.
Что такое профиль объема?
Профиль объема - это визуальная карта того, где рынок торговал наиболее активно. Не по времени, а по ценовому уровню. В отличие от столбиков объема в нижней части графика (которые показывают объем по времени), Volume Profile отображает горизонтальную гистограмму вдоль боковой стороны графика. Она показывает , где происходили настоящие сражения между покупателями и продавцами.
Ключевые термины, которые необходимо знать:
POC (Point of Control):
Ценовой уровень с наибольшим объемом торгов. Считайте его "домашней базой" рынка. Цены часто возвращаются сюда, чтобы проверить спрос.
Value Area (VA):
Зона, на которую приходится около 70 % объема торгов. Она считается "справедливой стоимостью", где большинство покупателей и продавцов сошлись в цене.
Узлы большого объема (High-Volume Nodes, HVNs):
Ценовые уровни с высокой торговой активностью. Они действуют как кирпичные стены. Здесь цены часто замирают или разворачиваются.
Узлы низкого объема (Low-Volume Nodes, LVNs):
Участки с низкой активностью торгов. Цена имеет тенденцию быстро перемещаться через эти зоны.
Почему это важно
Большинство трейдеров полагаются на линии тренда или паттерны, не зная , почему цена придерживается определенных уровней. Профиль объема поможет вам увидеть, где "умные" деньги вошли в рынок и где они, скорее всего, будут защищать позиции.
HVNs = зоны защиты (средний возврат, ловушки)
LVNs = зоны импульса (чистые движения, быстрые прорывы).
Заранее зная эти зоны, вы сможете обнаружить развороты, прорывы и фейковые прорывы до того, как они начнут проявляться.
Мое руководство по торговле с использованием профиля объема
1. Поиск настроек
Вход на развороте HVN
Когда цена попадает в HVN и получает отказ (например, пин-бар, свеча с разворотом), я склоняюсь к развороту. Стопы ставятся выше HVN или свечи отторжения.
Ретест POC
Когда цена возвращается к POC после движения:
В диапазонах → я склоняюсь к тому, чтобы отложить его с подтверждением.
В трендах → я ищу возможность купить/продолжить его. Часто это единственная возможность для отката при сильном движении.
2. Подтверждающие сделки
Перерыв LVN
После того как я вошел в сделку, сильный прорыв через LVN подтверждает импульс и позволяет мне дойти до следующего HVN или POC.
Общие ошибки, которых следует избегать
Чрезмерное усложнение
Не применяйте Volume Profile к каждому таймфрейму. Он становится шумным.
Используйте один для смещения (например, Daily) и один для входов (например, 1H или 15min).
Игнорирование тренда
При сильных трендах HVN часто держатся. Всегда проверяйте сначала старший таймфрейм и управляйте риском соответствующим образом.
Форсирование сделок
Не каждый уровень является сетапом. Будьте терпеливы. Дождитесь триггера и подтверждения ценового действия.
Заключительные размышления
Профиль объема - это окно в реальную активность рынка . Не только цена, но и интерес. Он работает во всех стилях, от скальпинга до свинг-трейдинга. Но, как и любой другой инструмент, он лучше всего работает в сочетании с надежным ценовым действием и четким управлением рисками.
Начните тестировать его и наблюдайте, как он повышает вашу эффективность.
Удачи и умной торговли.