Визначення розміру позиції: Ключ трейдера до виживання та процвітання

Ви коли-небудь роздували свій рахунок на "вірній справі" або спостерігали, як тижневі дрібні виграші були стерті однією великою ставкою? Ми всі це робили - занадто сильно переймалися переконаннями, щоб через кілька годин закрити рахунок зі знайомим жалем.

Визначення розміру позиції - це неоспіваний герой торгівлі. Це те, що підтримує ваш рахунок досить довго для того, щоб ваша перевага могла реалізуватися. На мою думку, це важливіше, ніж будь-яка інша навичка технічного аналізу, яку ви коли-небудь вивчите.

Що таке визначення розміру позиції і чому це важливо?

Визначення розміру позиції означає прийняття рішення про те, якою частиною вашого рахунку ризикувати в одній угоді - зазвичай це певний відсоток від вашого капіталу, скоригований на ваш стоп-лосс і толерантність до ризику. Йдеться не про ідеальний вхід, а про те, щоб одна невдала угода не поклала край вашій кар'єрі.

Для більшості роздрібних трейдерів, які працюють з рахунками від $1 тис. до $50 тис., визначення розміру - це ваше рятівне коло. Це те, що допомагає вам пережити неминучі смуги невдач, події "чорного лебедя" і нестабільні умови, дозволяючи примножувати свої виграші, коли ринок повертається на вашу користь.

Ризикуючи 1% на кожну угоду, ви ризикуєте лише 10% від 10-ти збиткових угод. Ризикуєте 10% на кожну угоду? Ви вдвічі зменшили свій капітал після всього лише п'яти втрат. Навіть найкращі трейдери зазнають невдач - ваше завдання полягає в тому, щоб переконатися, що ви їх переживете.

Визначений розмір позиції проти інтуїції

Правило номер один: керуйте ризиком, а не прибутком.

Визначення розміру за "інтуїтивним відчуттям", коли ви вкладаєте $1,000 в щось, тому що вам здається, що це правильно, - це пастка для трейдерів. Торгівля - це гра з числами. Ваша мета - максимізувати кількість якісних спроб, які ви можете зробити, перш ніж ринок неминуче принизить вас.

Маючи чіткий план визначення розміру позиції, ви завжди знаєте найгірший сценарій розвитку подій. Торгівля за інстинктом означає, що цей сценарій навіть не знаходиться в одній кімнаті з вами.

Як тільки ваша стратегія має перевагу, довгостроковий результат подбає про себе сам. Ви не будете вигравати кожну угоду, але протягом сотень і тисяч угод послідовність у виборі розміру - це те, що допоможе вам залишатися в плюсі.

Як я підходжу до визначення розміру позиції

1. Визначення розміру на основі стоп-лосса:

Я засновую розмір своєї позиції на відстані стоп-лосса - зберігаючи ризик на одну угоду постійним, незалежно від розміру установки.

2. Зважування ризику та винагороди:

Налаштування 2R не заслуговує на той же розмір, що і налаштування 20R. Мій розмір адаптується до потенційного прибутку та ймовірності.

3. Ринкові умови:

На нестабільних, невизначених ринках я зменшую масштаби. Коли імпульс ясний, наприклад, коли ми рухаємося вище ATH, я дозволяю моєму розміру дихати.

(Інструменти журналювання CMM дозволяють легко відстежувати це: ваш середній ризик на угоду, послідовність і смуги видно з першого погляду).

Висновок

Визначення розміру позиції є основою кожного успішного трейдера. Забудьте про ідеальні входи. Виживання і довголіття на першому місці.

Торгівля - це не про те, щоб кожен раз забивати хоум-ран. Йдеться про те, щоб залишатися в грі достатньо довго, щоб дозволити вашим перевагам сяяти.

Визначте свій розмір, захистіть свій капітал, і ваш рахунок віддячить вам через багато років.